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摩根大通推出亚洲多元化信誉指数

5月5日,摩根大通推出新信誉指数“THE J.P. MORGAN ASIA CREDIT INDEX – DIVERSIFIED”(中文译称“摩根大通亚洲多元化信誉指数”或“JACI多元化指数”)。该指数是曾经取得市场广泛认知的JACI,即以美元计价的“摩根大通新兴市场亚洲信誉指数”的延展。该新指数为投资者提供跟踪亚洲地域(除日本)美元计价债权东西的参考尺度。此新指数接纳多元化办法,以增加危害成份的会合;同时,也与JACI的汗青性收益报答相符合。

JACI多元化指数的归入尺度及组成与JACI相反,但为债权存量较大的指数国度之权重设定下限,即为该等国度归入指数的债权余额设定限额。JACI多元化指数合计收录来自16个国度379位刊行机构的900多种债券。

JACI多元化指数亲密追踪新兴市场体债券指数(EMBI)和新兴市场企业债券指数(CEMBI)所涵盖的多元化旗舰系列指数——在这两个指数系列中,切合归入尺度的国度的债权余额不得凌驾一切指数国度名义余额均值的两倍。

只管存在上述限定,JACI多元化指数的收益仍旧与现行JACI指数符合。该两种指数自开端盘算数据之日(2005年9月)起至今之年化收益率均为6.8%。对指数举行多元化处置后,大型国度如中国的权重在JACI多元化指数中增加近一半至20.5%;而现行JACI指数中中国之权重为40.2%。相反,菲律宾在JACI多元化指数中的权重增长至12%;而现行JACI指数中其权重为7.2%。


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